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A Hammer Trading System & # 8212; Demonstrando Ordens Limitadas Baseadas em Indicadores Personalizados em Quantstrat.
Por isso, várias semanas atrás, eu decidi ouvir um webinar (e eu mesmo vou dar um sobre o uso do quantstrat no 3 de setembro para o Big Trading de Mike & # 8217; veja o link). Entre algumas dessas conversas, havia um sistema de negociação denominado "Tendência do comércio de tendências" # 8201; sistema. Este é o sistema dele:
Defina uma tendência de alta como um SMA10 acima de um SMA30.
Defina um pullback como um SMA5 abaixo de um SMA10.
Defina um martelo como uma vela com uma sombra superior inferior a 20% da sombra inferior e um corpo inferior a 50% da sombra inferior. Entre no alto do martelo, com a perda de parada ajustada na parte inferior do martelo e um terço adicional da faixa. O objetivo do lucro obtido é de 1,5 a 1,7 vezes a distância entre a entrada e o preço de parada.
Além disso (não testado aqui) foi o padrão de engarrafamento de alta, que é um padrão de duas barras com as condições de um dia abaixo seguido de um dia em que o dia aberto do dia foi inferior ao fim do dia abaixo, e o fim do dia foi maior do que o dia anterior aberto, com a parada ajustada ao mínimo do padrão e o alvo de lucro no mesmo local.
Este sistema foi anunciado para ser correto cerca de 70% do tempo, com negócios cujas vitórias foram 1,6 vezes mais do que as perdas, então eu decidi investigar isso.
O lado positivo desta postagem, além de investigar o sistema de outra pessoa, é que isso me permitirá demonstrar como criar mais pedidos nuanced com quantstrat. O ponto mais vendido para o quantstrat, na minha opinião, é que ele fornece uma estrutura para fazer qualquer coisa que você quiser, desde que você saiba como fazê-lo (não trivial). Em qualquer caso, a coisa saliente a seguir nesta estratégia é que é possível criar alguns pedidos personalizados interessantes com alguma sintaxe matizada.
Aqui é a sintaxe para esta estratégia:
Eu adicionei uma regra adicional à estratégia em que, se a tendência reverte (SMA10 & lt; SMA30), para sair do comércio.
Primeiro, deixe examinar mais de perto as regras de entrada e saída.
As regras usadas aqui usam alguns novos conceitos que eu não usei em postagens de blog anteriores. Primeiro, o argumento do orderset coloca todas as ordens dentro de uma ordem definida como um mecanismo de cancelamento único. Em seguida, a sintaxe order. price funciona de forma semelhante à sintaxe de dados de mercado na especificação de indicadores & # 8212; EG add. indicator (strategy. st, name = & # 8221; SMA & # 8221 ;, arguments = list (x = quote (Cl (mktdata)), etc & # 8230;), exceto esse tempo, especifica uma determinada coluna em os dados de mercado (o que é, de fato, o que o Cl (mktdata) faz, ou HLC (mktdata) e assim por diante), mas também a sintaxe [timestamp] é necessária para saber a que quantidade específica é enviada .
Para ordens de lucro, como você quer vender acima do mercado, ou comprar abaixo do mercado, o tipo correto de ordem (ou seja, o argumento da ordem) é uma ordem limitada. Com stop-loss ou stop (não mostrado aqui), uma vez que você deseja vender abaixo do mercado ou comprar acima do mercado, o tipo de ordem correto é uma ordem stoplimit.
Finalmente, a regra que eu adicionei (a saída SMA) realmente melhora o desempenho da estratégia (eu queria dar a este sistema o benefício da dúvida).
Aqui estão os resultados, com a estratégia alavancada em .1 pctATR (as estratégias usuais I do intervalo de teste entre .02 e .04):
Em suma, olhando para as estatísticas do comércio, este sistema é # 8230, longe do que foi anunciado. Na verdade, aqui é a curva de equidade.
Qualquer coisa, exceto espectacular nos últimos anos, é por isso que eu suponho que foi livre para distribuí-lo em um webinar. No geral, no entanto, nos últimos anos acabaram de ver o S & amp; P apenas continuar a alcançar esta estratégia. No final do dia, é um sistema altamente imortável na minha opinião, e ganhei não estivesse explorando os outros aspectos disso. No entanto, como um exercício em mostrar algumas características nuançadas do quantstrat, acho que esse foi um esforço que valeu a pena.
Obrigado pela leitura.
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11 pensamentos sobre & ldquo; A Hammer Trading System & # 8212; Demonstrando Ordens Limitadas Baseadas em Indicadores Personalizados em Quantstrat & rdquo;
Eu posso interpretar os resultados dos últimos 7 anos (o que é muito curto de um período de tempo para mim) como trabalhando MUITO efetivamente para limitar as perdas quando você está preocupado com você perto do topo de um mercado de touro ou em um mercado urso.
Uma análise diferente, em que você a aplicou mais tarde no mercado de touro, seria interessante.
Eu penso em aplicá-lo agora depois de ter desfrutado vários anos de bons retornos.
Um bom ponto, Alan, mas de todos os sistemas que eu negociei, nenhum deles teve as suas curvas de equidade, apenas as coisas que tem. Quanto aos últimos sete anos, a questão é que os ETFs não retornam tão longe e eu hesito em usar os preços ajustados das ações, devido a que os dividendos sejam tidos em conta quando o sistema talvez não tenha estado realmente em uma posição para receber o dividendo, mas, por outro lado, você tem a questão das divisões de ações, e assim por diante.
Além disso, eu suponho que meus padrões para sistemas de negociação também podem ser mais rigorosos. Se um sistema perde mais do que dizer, 5% em um ano, já é um sinal preocupante para mim.
Veja, a maneira como eu me aproximo dos sistemas de negociação não é que eles deveriam bater em corridas domésticas, tanto quanto em solteiros de morcegos consistentes, também têm uma boa relação Sharpe e bom retorno às métricas de retirada.
Um sistema ruim é um sistema ruim, mas um sistema, mesmo com baixos retornos absolutos, mas um excelente retorno para o risco pode ser alavancado para satisfazer o apetite de retorno / risco apropriado.
Oi Ilya, como posso acessar barras anteriores no indicador?
Por exemplo, eu quero construir o indicador fractal de Bill Williams, que precisa ler 5 barras para construí-lo.
Eu sei como fazer referência à barra atual (como você tem em seu exemplo acima), mas como olhar para trás?
Eu camino em R e Quantstrat e todos os outros módulos neste contexto recentemente e também assisti seu webinar Big Mike, o que foi muito útil.
Relacionado a esta publicação, não estou interessado na estratégia em si, mas o que eu preciso para os meus backtests é ter pedidos de limite de parada no alto da vela (assim como aqui) e uma perda de parada no fundo de uma vela.
Eu apliquei seu exemplo para o estoque de maçã e verifiquei muitas negociações manualmente e o que eu vi é o seguinte problema:
& # 8211; Se os dias seguintes Open for maior do que os dias previos High (então há uma lacuna), o sistema ainda vai por muito tempo neste novo preço aberto, que é # 8220; muito alto e # 8221; e em alguns casos, é ainda maior do que o preço de lucro. O sistema então compra o preço mais alto e vende o próximo dia para o menor preço de lucro, portanto, faz uma perda. É assim que as ordens de limite de parada devem funcionar? Eu esperaria que o aberto já esteja acima do preço do limite de parada, que a ordem não seja executada, mas alterada para uma ordem de limite pendente, pelo menos, e apenas dispara, se o preço voltar para baixo. Não tendo dados disponíveis intradiários disponíveis, espero que o quantstrat só entre na posição longa, se não houver nenhum aumento ou somente quando o mercado cair em outro dia depois, sem que nenhuma condição de saída seja desencadeada antes disso.
& # 8211; Outro problema em que não tenho certeza ainda é como se não houver dados intraday, se a vela após a vela do sinal tiver uma maior alta e uma menor baixa, portanto, atingindo a entrada e a saída (parar a perda) no mesmo dia . Não é claro se, na realidade, o mercado subiu primeiro, desencadeando a entrada longa e depois baixou para vender com uma perda, ou se o nível baixo foi alcançado primeiro, cancelando o sinal completamente e, portanto, não entrando em nenhum comércio em todos.
Estou me perguntando se e como posso usar o quantstrat para lidar com ambas as situações.
1. Não entrar no mercado se o preço exato de comprar parar não for visto.
2. Definir uma maneira de lidar com situações ambigüas. Isso poderia ser tratar esses casos sempre como perda de 100% ou como perda de 50% etc.
Outro problema que ainda não encontrei é como posso calcular o dimensionamento da ordem com base no preço stop-loss, por assim dizer, tendo uma quantidade fixa de dinheiro em jogo com cada comércio. Mas essa é outra história. Também como a margem de negociação poderia ser simulada (o que significa: bloquear parte do capital se abrir um comércio, mas não 100%, como para negociações de ações reais)
Obrigado pelo seu conselho se você tiver algum!
Nos limites de parada: eles têm uma definição muito rígida, que está em ou além do seu limite. Quantstrat ganhou a leitura de sua mente. O que você pode querer fazer é colocar algum tipo de ordem de saída automática se houver uma lacuna.
Quanto à alavancagem / margem: você pode dimensionar seus negócios, como quiser. Começar a equidade não tem efeito sobre isso, a menos que você o vincule diretamente no dimensionamento de sua ordem. Veja a minha função de dimensionamento da ordem ATR no início do meu blog para obter inspiração sobre como fazer isso.
Obrigado pela resposta super rápida. Eu entendo o modelo de ordem stoplimit do quantstrat agora. Estou tentando simular o que eu faria na realidade tão bom quanto possível.
Na verdade, na verdade, sobre uma ordem de saída automática que iria sair imediatamente da posição novamente, no entanto, parece não haver uma imediata em quantstrat & # 8211; A saída é apenas no dia seguinte, de modo que os preços poderiam ter se movido significativamente até então.
Portanto, o seu comentário me faz pensar que eu poderia querer dividir artificialmente cada linha de dados em 2 linhas com a primeira apenas tendo O = H = L = C = aberto da barra real e o segundo como a barra real. Dado que o quantstrat é um próximo sistema de comércio de barras, eu poderia então em tais barras gerar as ordens de entrada reais para o dia seguinte. Eu importo meus sinais como valores TRUE / FALSE, juntamente com os dados do OHLC de um sistema externo, por isso não depender dos cálculos de indicadores relacionados ao preço.
Claro, eu não espero que um software leia minha mente e # 8230. Estou certo de que o que eu quero fazer é 100% descriptable sem ambição para que possa ser modelado.
Se você acha que isso faz sentido, ficarei feliz em descrever essa abordagem (uma vez que tenha descoberto haha) e publicá-la em algum lugar, se for utilizável em geral.
Eu assisti seu webnar e eu estava tentando reproduzir seu código, mas eu tenho algum problema durante o & # 8220; applyStrategy & # 8221 ;. Eu acho que escrevi algo errado durante o meu script. Você tem o script para comparação? Eu tentei ver qualquer tipo e eu encontrei 2 deles, mas ainda não funcionou. Quando eu corro, # 8220; out & # 8221; ficar vazio e não simular os negócios.
Obrigado pela sua atenção.
Verifique seus casos e leia os & # 8220; Nuts and Bolts of Quantstrat & # 8221; Series. Muitas partes móveis diferenciam maiúsculas de minúsculas.
Foi outro erro de digitação, obrigado pela sua resposta e continue com o bom trabalho. Seu blog é incrível e eu aprendendo muito. Continue postando!
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Tipo de área: Inquilinos do Conselho mais pobres, incluindo muitos pais solteiros.
Os moradores deste grupo geralmente ocupam terraços de baixa qualidade e pequenos apartamentos em cidades e subúrbios cosmopolitas. A maioria aluga habitação social do conselho ou através de associações de habitação, embora alguns estejam lutando para pagar uma hipoteca. Dentro desses bairros vivem funcionários de escritório e trabalhadores manualmente mal remunerados. O nível de escolaridade é muito baixo e o desemprego é o mais alto no Reino Unido. Estas são geralmente áreas familiares e individuais. Eles geralmente têm fome de crédito, esforçando-se para chegar ao fim e muitas vezes não conseguem cumprir os reembolsos. Esses indivíduos costumam ler mais frequentemente a imprensa sensacionalista.
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Por isso, várias semanas atrás, eu decidi ouvir um webinar (e eu mesmo vou dar um ao usar o quantstrat no 3 de setembro para Big Mike's Trading, veja o link). Entre algumas dessas conversas, havia um sistema de negociação chamado "Trend Turn Trade Take Profit". Este é o sistema dele:
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Defina um pullback como um SMA5 abaixo de um SMA10.
Defina um martelo como uma vela com uma sombra superior inferior a 20% da sombra inferior e um corpo inferior a 50% da sombra inferior. Entre no alto do martelo, com a perda de parada ajustada na parte inferior do martelo e um terço adicional da faixa. O objetivo do lucro obtido é de 1,5 a 1,7 vezes a distância entre a entrada e o preço de parada.
Além disso (não testado aqui) foi o padrão de engarrafamento de alta, que é um padrão de duas barras com as condições de um dia abaixo seguido de um dia em que o dia aberto do dia foi inferior ao fim do dia abaixo, e o fim do dia foi superior ao aberto no dia anterior, com o limite definido para o limite do padrão e o objetivo de lucro no mesmo local.
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